Um simples modelo ARIMA para o ICMS do RS usando R

Por RBCalazans
em 2021/09/07
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A existência de um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE, sigla em inglês) para o Software livre R representa um avanço ao trabalho  científico, já que permite aumentar a produtividade do pesquisador,  reduzindo as tarefas de coleta, tratamento, análise e exposição de dados. O RStudio é a interface desse software, facilitando sua utilização. Ambos são gratuitos e open source.

Em diversos sítios eletrônicos (nacionais e internacionais) podem ser encontradas diversas rotinas para a construção de modelos, bem como  explicações diversas para os testes de verificação relativos à estacionariedade, à normalidade,   ao diagnóstico e à previsão de modelos Arima (p, d, q) para uma dada série temporal. O termo “p” refere-se à ordem autoregressiva do modelo; “d” é relativo à diferenciação; e “q” refere-se às médias móveis.

Neste exercício, procura-se apresentar o script de estimação e previsão de uma série temporal, levando-se em conta as boas práticas estatísticas disponíveis. Obviamente, este script não é conclusivo e serve apenas como referência para aqueles se interessam pela aplicação de algoritmos do R em projeções de séries temporais univariadas. Para essa demonstração foi escolhida a série temporal do ICMS nominal do Estado do Rio Grande do Sul, disponível no seguinte endereço eletrônico: http://receitadados.fazenda.rs.gov.br/.

Segue abaixo a rotinaelaborada por este autor. As críticas e os aperfeiçoamentos a sugestão proposta podem ser encaminhados diretamente ao site.

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